Биржевой стакан и лента сделок на криптовалютных биржах Финансовый журнал ForTrader org

Например, из фундаментальных можно выделить недавние гонения на майнеров со стороны китайских властей. Ну а графики везде одинаковые (в том смысле, что найти фигуры и закономерности можно для любого актива), поэтому технический анализ криптовалют дает не худшие сигналы, чем на любом другом рынке. Мы установили, что ближайший уровень поддержки составляет 236,2 рубля, а ближайший уровень сопротивления 263,32 рубля за акцию. Если цена превысит уровень сопротивления — мы получим сигнал к дальнейшему росту стоимости. Если опустится ниже уровня поддержки — это сигнал к дальнейшему снижению цены.

как читать стакан на бирже

Крупные игроки могут вызвать серьезные изменения в цене актива. Их выявление, а также уяснение их целей и является главной задачей анализа биржевого стакана. Уровни поддержки и сопротивления Сделать это не очень просто – часто крупные инвесторы разбивают большие объемы на несколько ордеров поменьше, что можно заметить при анализе ленты сделок.

Сырьевой — сигналы происходят сезонно, например, показывают рост цены на топливо в зимний период. Валютный — часто приходят в связи с новостями от ЦБ или мирового рынка. Фондовый — сигналы появляются в период отчетности и указывают на покупку акций. Криптовалютный — оповещают об установлении подходящего ценового уровня или хайпе вокруг актива. Новичку лучше пройти обучение и ориентироваться на собственные знания, не игнорировать оба вида анализа, при этом уметь отличать качественный сигнал от «информационного шума». Немного по-другому обстоит дело нарынке криптовалют.

На основании ордеров, выставленных в стакане с большим объемом, можно прогнозировать дальнейшее поведение графика цены перед тем, как торговать на бирже криптовалют. Так если обнаружены крупные ордера на покупку, то можно ожидать скорого роста. В обратной ситуации крупный ордер на продажу, скорее всего, подтолкнет курс к снижению. Как мы уже говорили выше, главной задачей анализа биржевого стакана является выявление крупных игроков. Необходимо обратить внимание на сделки с крупными объемами в стакане.

Платные и бесплатные сигналы рынка

Эта категория наиболее всего подвержена паническим настроениям, а их поведение легко предсказать. Выделить трейдеров и инвесторов-середнячков можно объемам их сделок и периодичности выставления ордеров. Эти ордера являются самыми значимыми при торговле с помощью “Глубины рынка”, они больше всех влияют на курс и могут его сдвинуть или остановить падение/рост даже в одиночку. Такие ордера уже могут повлиять на цену, но не в одиночку, обычно они стоят кучками на определенном участке цены.

как читать стакан на бирже

• Дамп – обвал курса, аргументированный направленной торговлей отдельных участников рынка. • Медведи – обозначение для участников рынка, которые своими продажами снижают курс. • Быки – обозначение для участников рынка, которые своими покупками поднимают курс.

В первом случае акции выгодно покупать для дальнейшей перепродажи, а во втором случае — продавать и фиксировать прибыль (или минимизировать убытки). • Стенка – ордер или группа ордеров, которые могут оказать существенное влияние на движение цены. Другими словами предполагаемый уровень сопротивления или поддержки. Одним из основных определений, с которыми сталкиваются участники рынка – это тренд и трендовое движение цены.

Боковой тренд – это движение, при котором линии сопротивления/поддержки расположены горизонтально и наблюдается примерное равенство объемов продаж и покупок. Ордеры на покупку/продажу от участников торговли на бирже криптовалют формируют так называемый стакан. Это список или таблица, в которой перечислены запросы от пользователей на покупку или продажу одной криптовалюты за другую или за фиатные деньги.

• Памп – провокационное наполнение рынка объемными сделками направленное на вынужденную реакцию менее осведомленных игроков войти в рынок и поддержать движение. Линии, отходящие от свечи, называются тенями и указывают на наличие максимумов и минимумов, которые были зарегистрированы за время формирования свечи. В отсутствие верхней тени говорят, что у свечи срезана вершина, а в отсутствие нижней тени – срезано основание. Доджами называют свечи, у которых фактически отсутствует тело, значит цена в начале временного периода и в его конце равна. Умение читать свечи значительно облегчает торговлю криптовалютами.

Многие их слышали, однако, не все понимают их смысл. Сегодня мы будем разбираться, что же такое биржевой стакан и лента сделок на криптовалютных биржах. Очень важно понимать, что далеко не все участки цены и не все, что отображает “Глубина рынка” является важным. Там размещают заявки такие же трейдеры как и вы, в связи с чем обращать на них внимание не стоит, ведь 99% людей теряют деньги на торговле, а не зарабатывают. При подходе цены к такому скоплению важно обращать внимание на ленту принтов и следить, как действуют на этих уровнях покупатели и продавцы. • Стакан (биржевый стакан, список котировок) – таблица с указанием заявок от участников рынка, в которых предложена цена, приближенная к текущей.

Как читать ленту принтов

Если этот уровень действительно интересен продавцу, то в ленте принтов мы должны увидеть реакцию агрессивного продавца, а также реакцию цены после выхода таких крупных продаж. Такой поток агрессивных продаж должен привести к импульсу вниз. Тогда мы поймем, что продавец перехватил инициативу, и рынок перешел в коррекцию. В этой статье мы затронем очень интересную тему — взаимодействие ленты принтов и глубины рынка (биржевого стакана). Рассмотрим это на примере работы крипто-валютной пары XBTUSD в платформе ATAS Beta. Высоковолатильный фьючерс XBTUSD торгуется на бирже Bitmex и является аналогом пары Bitcoin/USD.

  • В России основой для регулирования торговли на фондовом рынке служит Федеральный закон «О рынке ценных бумаг».
  • Анализировать биржевой стакан и ленту сделок – занятие не из легких.
  • При техническом анализе сигналы зависят не от внешних факторов, а от уровня цены в определенный момент времени.
  • Направление трендового движения определяется наклоном уровней.

Эти уровни могут оказаться не краткосрочными, а разворотными, поэтому стоит сосредоточиться на поведении покупателей и продавцов на таком уровня, и внимательно следить, что будет происходить в ленте принтов. А какие торговые сигналы используете вы при торговле на фондовом рынке? Делаете ли вы все сами или пользуетесь помощью финансовых советников? На данный момент у многих брокеров есть так называемые советники. Можно воспользоваться их услугами взамен платных сигналов. Сигнал — это всего лишь индикатор, и даже если в определенный момент времени он верен, нет никаких гарантий, что в следующий момент не наступят какие-нибудь непредвиденные обстоятельства.

Скорость движения ленты зависит от ликвидности инструмента, количества участников рынка и количества высокочастотных программных роботов. На популярных инструментах лента двигается очень быстро и, чтобы не упустить важный момент, необходимо настроить фильтр, который очистит на ленте мелкие сделки. На рисунке представлен пример представления такого списка. Все исполненные на бирже ордера попадают в ленту сделок, где указывается время и цена исполнения ордера. Сделки на покупку помечаются зеленым цветом, сделки на продажу отмечаются, соответственно, красным.

Какие ордера отображаются в биржевом стакане

В биржевом стакане появился ордер с большим объемом. Скальпер видит такую заявку и открывает сделку в расчете на то, что после исполнения такого крупного ордера закроются стоп-лоссы тех трейдеров, которые ставили на отскок цены. Именно на ускорении цены после срабатывания стоп-лоссов скальперы пытаются получить свою прибыль. К этой категории относятся трейдеры и торговые роботы, которые открывают значительное количество сделок в течение биржевой сессии с коротким временем жизни. Эта категория биржевых игроков получает прибыль в результате торговли внутри спреда. В прогнозах финансовых аналитиков часто встречается выражение «биржевой стакан» и связанные с ним термины.

Также в криптовалютном мире значительное влияние оказывают сообщения от разных знаменитостей и специалистов в соцсетях. Например, когда Илон Маск постит очередной мем про его любимую криптовалюту, цена наDogecoin сильно меняется. Являются ли твиты американского миллиардера сигналами рынка? Конечно, да, ведь они триггерят людей покупать или продавать. Их оружие — это свечные и линейные графики, индикаторы, паттерны, волновой анализ стоимости, линии поддержки и сопротивления и так далее.

  • В обратной ситуации крупный ордер на продажу, скорее всего, подтолкнет курс к снижению.
  • Тело свечи, то есть прямоугольник, формируется из значений на момент начала очередного периода времени и его окончания.
  • С другой стороны, технические аналитики придают меньшее значение фундаментальной составляющей.
  • Стоит учитывать, что при наличии ордера на продажу ищутся встречные предложения покупки по цене равной или большей.
  • Отображение графика в виде «японских свечей» наглядно показывает соотношение разницы спреда.

Рыночный ордер – моментально открывает сделку по текущей цене. Такие ордера в биржевой стакан не попадают, а отображаются в ленте сделок. “Биржевой стакан” – это то место, где отображаются лимитные заявки на покупку и продажу всех трейдеров, участвующих в торговле на данный момент. Это предложения купить/продать актив при достижении цены заданного уровня.

Уровни сопротивления и поддержки для цены.

Это фиктивная поддержка, которая помогает крупному игроку выйти из покупок и/или войти в продажи. В России основой для регулирования торговли на фондовом рынке служит Федеральный закон «О рынке ценных бумаг». Конкретно инвестиционному консультированию посвящена статья 6.1. Физические и юридические лица, которые предоставляют те или иные рыночные сигналы, называются инвестиционными советниками.

Time and sales или лента принтов, окно в торговой платформе, которое показывает сделки по выбранному инструменту. Важность чтения ленты, признаю все опытные биржевики, не важно, какие рынки и инструменты они торгуют. Купить ценные бумаги в долгосрок, как Уоррен Баффет, он не может. Торговля для Олега https://eduforex.info/ — постоянный источник заработка. Каждый день ему надо покупать еду, одежду, оплачивать интернет, услуги ЖКХ или решать другие бытовые проблемы, на что нужны деньги. Поэтому Олег покупает и продает акции компаний, используя сигналы волновой теории ияпонских свечей (сигналы технического анализа).

Кроме того, в ленте сделок содержится информация об объеме каждой сделки. Все вместе такие ордера называют офферами от английского слова Offers (предложение цены). В целом, вы можете использовать данную систему только как помощник и дополнение к уже работающей торговой стратегии, в отдельности она вряд ли принесет положительный результат. Также не забывайте просматривать полностью всю картину, особенно исполненные ордера, так вы можете понять примерное соотношение проторгованного объема и сделать вывод куда двинется цена в ближайшее время. Данный биржевой стакан взят с биржи Binance еще до обновления, сейчас он мало чем отличается.

Одна свеча показывает значения, которые были актуальными на этом промежутке времени. В случае если стенка расположена около уровня сопротивления или поддержки, нужно понимать, что цена, вероятнее всего, ее не преодолеет, поэтому зона за стенкой является оптимальной для установки ордера стоп-лосс. Если лимитные ордера нескольких трейдеров содержат одинаковую цену, то в биржевом стакане они отображаются в одной строке, а исполняются в порядке очереди. То есть, отсюда мы можем дать определение среду – это разница между лучшими (самыми близкими к текущей цене) предложениями на покупки и продажу на текущий момент на рынке. Основными отличиями графика “Глубины рынка” и графика цены является то, что график глубины не отображает рыночные данные, он только показывает нам входящие заявки на покупки или продажу того или иного актива.

Если имеется встречное предложение продать или купить, то совершается сделка, и текущая цена по торгуемой паре корректируется в сторону совершенной сделки. Стоит учитывать, что при наличии ордера на продажу ищутся встречные предложения покупки по цене равной или большей. В отсутствии ответных предложений ордер остается в списке до востребования или отмены ордера от участника, выставившего его. Анализировать биржевой стакан и ленту сделок – занятие не из легких. Оно требует усидчивости, концентрации, внимания и понимания происходящих на бирже процессов. Однако это занятие с лихвой окупается возможностью точного прогнозирования цены финансового актива, определения лучшей точки входа в рынок, а также уровня, где закрытая сделка даст наибольшую прибыль.

  • В отсутствии ответных предложений ордер остается в списке до востребования или отмены ордера от участника, выставившего его.
  • В биржевом стакане постоянно находится крупный ордер по определенной цене.
  • И как понять, что будет завтра расти, а что — падать?
  • • Стрижка – определенная ситуация, когда средства от хомяков переходят к более опытным игрокам.

Также существуют биржи позволяющие торговать только криптовалютой и форками. Форками называют цифровые деньги, производные от основного биткойн. Многие форки можно обменивать лишь на определенных биржах. Лучше найти одну хорошую акцию и и искать вход по ленте и стакану.

Лимитные ордера данных роботов достаточно сложно заметить в “Глубине рынка” и биржевом стакане, зато очень четко можно отследить по книге исполненных ордеров. Они отличаются своей скоростью исполнения и, как правило, постоянно повторяющимися действиями. Таким образом, анализируя активность в биржевом стакане при помощи индикатора Dom Levels, вы можете получать информацию о разных ключевых уровнях. Пробитие других укажет на преобладание одной из действующих сторон.

Второе, на что необходимо смотреть, это дубликаты ордеров. Часто, при недостаточном объеме на OTC или других проблемах, крупные дилеры вынуждены покупать или продавать актив на бирже. Но из-за своего массивного количества актива они не могут провести всю сделку разом, так как это очень сильно отразиться на стоимости монеты. Алгоритмы существуют разные и находить их вам придется самим. — Торговые сигналы различаются по нескольким параметрам в зависимости от разновидности рынка.

• Хомяк – новичок на бирже криптовалют, который мало понимает обстановку, но принимает решения и торгует без учета даже основных особенностей рынка. Момент, когда каждый последующий экстремум выше предыдущего (восходящий тренд) или ниже (нисходящий тренд). Боковой тренд или флэт показывает уравновешенное состояние рынка. Работа на бирже криптовалют похожа на работу на любой другой бирже, хотя и есть несколько существенных отличий. Что бы получить прибыль надо купить подешевле и соответственно продать подороже.

0 Paylaşımlar

Bunları da sevebilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.